Mescolate insieme il latte, il lievito e lo zucchero in una ciotola grande. Coprite e lasciate riposare fino a quando il composto diventa schiumoso, circa 10 minuti.

Setacciate la farina nel composto di latte. Aggiungete l'olio e il sale, mescolando con una spatola di gomma fino a ottenere un impasto grezzo. Impastate fino a che liscio e morbido, circa 5 minuti.

Formate l'impasto a palla. Spennellate leggermente con olio, coprite e lasciate lievitare in un luogo caldo fino al raddoppio, circa 90 minuti.

Mescolate insieme la mozzarella e la ricotta. Condite con una presa di sale e mettete da parte.

Dividete l'impasto in 4 porzioni. Stendetelo in ovali, spalmate il composto di formaggio, piegate i bordi verso l'interno e sigillate. Create fessure e bordi arrotolati sull'impasto.

Spalmate il composto di formaggio rimanente sui pani piatti e lasciate riposare in un luogo caldo fino a quando si gonfiano, circa 30 minuti.

Preriscaldate il forno a 400°F (200°C). Cuocete fino a doratura ai bordi, circa 20 minuti.

Fate un buco al centro di ogni pane, aggiungete il tuorlo d'uovo e cuocete fino a quando i tuorli si addensano ma rimangono cremosi, circa 40 secondi.